PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICPAX с EIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICPAX с EIPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICPAX (Integrity Mid-North American Resources Fund) and EIPIX (EIP Growth and Income Fund (NEW)) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, ICPAX returned 18.37%/yr vs 15.80%/yr for EIPIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPAX charges 1.50%/yr vs 1.25%/yr for EIPIX.

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и EIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICPAX показывает доходность 30.19%, что значительно выше, чем у EIPIX с доходностью 16.88%.

ICPAX

1 день
0.67%
1 месяц
-2.50%
С начала года
30.19%
6 месяцев
25.12%
1 год
47.71%
3 года*
25.24%
5 лет*
18.37%
10 лет*
7.59%

EIPIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.57%
С начала года
16.88%
6 месяцев
14.55%
1 год
24.74%
3 года*
20.27%
5 лет*
15.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICPAX и EIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		30.19%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		16.88%11.31%26.74%6.25%16.19%21.80%-9.85%23.09%-11.68%-0.68%

Correlation

The correlation between ICPAX and EIPIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.77

The correlation between ICPAX and EIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Mid-North American Resources Fund

EIP Growth and Income Fund (NEW)

Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с MEMUXICPAX с RYVIXICPAX с NEMUXICPAX с VMTTXICPAX с IHFAX
Часто сравнивают с EIPIX:
EIPIX с KYNEIPIX с MLPD.LEIPIX с SDOGEIPIX с FSGGXEIPIX с SGOVEIPIX с VDADXEIPIX с VLPIX

Доходность на риск

ICPAX vs. EIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EIPIX
Ранг доходности на риск EIPIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPAX c EIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICPAXEIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.30

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.36

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.78

5.09

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.98

16.89

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICPAX vs. EIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и EIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICPAXEIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.30

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.52

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и EIPIX

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки EIPIX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и EIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICPAXEIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-43.98%

-33.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-4.51%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-13.00%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-16.71%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-3.29%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.63%

-5.02%

-25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.36%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и EIPIX

Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICPAXEIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

3.66%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

7.80%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

10.03%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

15.65%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

18.72%

+10.07%

Сравнение комиссий ICPAX и EIPIX

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EIPIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и EIPIX

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EIPIX в 13.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPIX
EIP Growth and Income Fund (NEW)		13.45%15.71%7.60%4.09%25.10%3.44%4.02%3.44%3.45%1.77%0.78%0.00%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.37%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%

Часто задаваемые вопросы

ICPAX and EIPIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICPAX has higher volatility (5.95%) compared to EIPIX (3.66%). In terms of maximum drawdown, ICPAX dropped -77.39% vs EIPIX's -43.98%.

ICPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICPAX и EIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор