PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICPAX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICPAX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICPAX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		28.99%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-23.12%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, ICPAX показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

ICPAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
28.99%
6 месяцев
28.25%
1 год
48.78%
3 года*
23.81%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.47%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Mid-North American Resources Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с KSMUXICPAX с MEMUXICPAX с VMTTXICPAX с OKMUXICPAX с IHFAX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий ICPAX и DHIVX

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund

Доходность на риск

ICPAX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPAX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICPAXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.62

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.10

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.47

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

9.58

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICPAX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICPAXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.62

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.57

-0.48

Корреляция

Корреляция между ICPAX и DHIVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и DHIVX

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.35%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и DHIVX

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICPAXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.49%

-36.18%

-48.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-7.73%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-20.41%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-3.31%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.74%

-5.65%

-44.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.99%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и DHIVX

Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICPAXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

2.70%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

6.98%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

11.76%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

12.26%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

14.73%

+14.11%