PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICOM.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.93%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.19%5.58%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-2.41%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%8.05%
Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%.


ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
17.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий ICOM.L и SWDA.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ICOM.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICOM.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.13

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.61

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

1.94

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

7.84

+2.32

ICOM.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICOM.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.13

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и SWDA.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и SWDA.L

Ни ICOM.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и SWDA.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ICOM.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-25.58%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.26%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-18.50%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.59%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-3.52%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.79%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и SWDA.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICOM.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

4.26%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

8.47%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

15.35%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.30%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.70%

-0.63%