PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOM.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOM.L с ROLG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L).

ICOM.L и ROLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. ROLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.93%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.74%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		21.72%16.84%4.48%-2.47%16.56%28.06%0.58%5.92%-10.83%
Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у ROLG.L с доходностью 21.72%.

ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

ROLG.L

1 день
-1.72%
1 месяц
5.92%
С начала года
21.72%
6 месяцев
27.89%
1 год
31.61%
3 года*
14.18%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с WCOG.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с CMOP.LICOM.L с GLDN.AXICOM.L с SGLP.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с BCOG.L
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с DBCROLG.L с CMOP.LROLG.L с XDBG.LROLG.L с GC=F

Сравнение комиссий ICOM.L и ROLG.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROLG.L в 0.28%.

ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ICOM.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOM.LROLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.96

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.54

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

4.65

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

13.10

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOM.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOM.LROLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и ROLG.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и ROLG.L

Ни ICOM.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и ROLG.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и ROLG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOM.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-22.66%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.12%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-19.85%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.59%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-9.13%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.59%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и ROLG.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOM.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.98%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

11.99%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

16.06%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.84%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

17.26%

-2.19%