PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOM.L с RBTX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOM.L с RBTX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index), while RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOM.L returned 9.51%/yr vs 10.31%/yr for RBTX.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ICOM.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for RBTX.L.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и RBTX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как RBTX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBTX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 13.84%, что значительно ниже, чем у RBTX.L с доходностью 29.68%.

ICOM.L

1 день
1.00%
1 месяц
-9.87%
С начала года
13.84%
6 месяцев
12.16%
1 год
25.07%
3 года*
11.31%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

RBTX.L

1 день
0.24%
1 месяц
1.74%
С начала года
29.68%
6 месяцев
29.59%
1 год
42.95%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOM.L и RBTX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		13.84%16.57%4.40%-7.51%14.83%27.05%-3.74%6.82%-10.21%5.80%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.68%17.41%5.72%39.02%-34.40%21.16%39.22%37.84%-18.84%20.01%

Correlation

The correlation between ICOM.L and RBTX.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.22

The correlation between ICOM.L and RBTX.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с SGLP.L
Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с ROBG.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.L

Доходность на риск

ICOM.L vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOM.LRBTX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.80

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.58

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.78

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

9.39

-2.18

ICOM.L vs. RBTX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBTX.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и RBTX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и RBTX.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки RBTX.L в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и RBTX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOM.LRBTX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-44.44%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-15.36%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-24.96%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-44.44%

+17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.54%

-3.40%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-12.09%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.56%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и RBTX.L

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) составляет 4.22%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOM.LRBTX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

9.22%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

19.62%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

23.69%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

27.21%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

25.71%

-10.74%

Сравнение комиссий ICOM.L и RBTX.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RBTX.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и RBTX.L

Ни ICOM.L, ни RBTX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ICOM.L and RBTX.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for RBTX.L.

ICOM.L is categorized as Commodities, while RBTX.L is Robotics. ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index), while RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Their fees differ too: 0.19% for ICOM.L and 0.40% for RBTX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOM.L и RBTX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор