PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMUX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMUX с CRMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMUX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ICMUX
Intrepid Income Fund		-0.69%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%11.32%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		0.81%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 0.81%.

ICMUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.98%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.88%

CRMVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.50%
3 года*
3.99%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Income Fund

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CGMSICMUX с CBLDXICMUX с CGCP
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTOXCRMVX с CRTBXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с BWDTXCRMVX с JMSIX

Сравнение комиссий ICMUX и CRMVX

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
ICMUX
Intrepid Income Fund

Доходность на риск

ICMUX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMUX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMUXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.59

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.17

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.33

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.39

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

7.77

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMUX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа CRMVX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMUXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.59

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

0.00

+2.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.00

+2.03

Корреляция

Корреляция между ICMUX и CRMVX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и CRMVX

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности CRMVX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.06%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.71%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и CRMVX

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMUXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-97.39%

+88.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.81%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-97.39%

+91.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-97.14%

+95.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-22.05%

+21.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.86%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и CRMVX

Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.88%, в то время как у Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMUXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.80%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.99%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

4.17%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

1,708.90%

-1,706.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

1,593.93%

-1,591.35%