Сравнение ICMPX с LZSIX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and LZSIX (Lazard International Equity Select Portfolio R6) are both Foreign Large Cap Equities funds from Lazard. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.81%/yr vs 5.71%/yr for LZSIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.87%/yr for LZSIX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и LZSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у LZSIX с доходностью 13.42%.
ICMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
LZSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение доходности по годам ICMPX и LZSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.64% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
LZSIX Lazard International Equity Select Portfolio R6 | 13.42% | 24.70% | 2.11% | 12.08% | -15.56% | 3.27% | 8.33% | 22.06% |
Correlation
The correlation between ICMPX and LZSIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between ICMPX and LZSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. LZSIX — Ранг доходности на риск
ICMPX
LZSIX
Сравнение ICMPX c LZSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | LZSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.15 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 8.27 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | LZSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.74 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.39 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и LZSIX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки LZSIX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и LZSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | LZSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -55.86% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -11.29% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -15.40% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -28.56% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | 0.00% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -11.71% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.94% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и LZSIX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.47%, в то время как у Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | LZSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.56% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 11.47% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 14.01% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.88% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 15.83% | +1.80% |
Сравнение комиссий ICMPX и LZSIX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LZSIX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и LZSIX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности LZSIX в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.42% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LZSIX Lazard International Equity Select Portfolio R6 | 2.20% | 2.50% | 1.74% | 1.48% | 2.22% | 3.39% | 0.98% | 2.18% | 3.22% | 0.66% | 1.15% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and LZSIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZSIX has higher volatility (4.56%) compared to ICMPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs LZSIX's -55.86%.
LZSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и LZSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор