Сравнение ICMPX с LZHYX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and LZHYX (Lazard US Corporate Income Portfolio) are both mutual funds - ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while LZHYX is a High Yield Bonds fund managed by Lazard. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.28%/yr vs 3.50%/yr for LZHYX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for LZHYX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и LZHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у LZHYX с доходностью 1.38%.
ICMPX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
LZHYX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам ICMPX и LZHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -3.40% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
LZHYX Lazard US Corporate Income Portfolio | 1.38% | 10.49% | 5.34% | 10.22% | -10.18% | 2.53% | 4.88% | 13.11% |
Correlation
The correlation between ICMPX and LZHYX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between ICMPX and LZHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. LZHYX — Ранг доходности на риск
ICMPX
LZHYX
Сравнение ICMPX c LZHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | LZHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.58 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 3.37 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 16.40 | -16.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | LZHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.55 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.71 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.85 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и LZHYX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки LZHYX в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и LZHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | LZHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -32.30% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -2.28% | -13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -4.00% | -11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -14.43% | -20.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -0.21% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -4.29% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 0.47% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и LZHYX
Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | LZHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 0.92% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 2.29% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 3.03% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 4.93% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 5.09% | +12.55% |
Сравнение комиссий ICMPX и LZHYX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LZHYX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и LZHYX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности LZHYX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.50% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LZHYX Lazard US Corporate Income Portfolio | 5.14% | 5.49% | 5.07% | 3.87% | 4.19% | 3.37% | 3.98% | 4.42% | 4.85% | 4.84% | 4.70% | 5.20% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and LZHYX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICMPX has higher volatility (3.93%) compared to LZHYX (0.92%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs LZHYX's -32.30%.
LZHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и LZHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор