Сравнение ICMPX с FSOSX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.81%/yr vs 6.73%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и FSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью 5.63%.
ICMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
FSOSX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICMPX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.64% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 8.12% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 5.63% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Correlation
The correlation between ICMPX and FSOSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between ICMPX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
ICMPX
FSOSX
Сравнение ICMPX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.68 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.42 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.50 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и FSOSX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и FSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -35.36% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -12.39% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -14.07% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -35.36% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -1.31% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -7.78% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 3.46% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и FSOSX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 6.14% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 14.30% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 16.80% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.67% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 19.05% | -1.42% |
Сравнение комиссий ICMPX и FSOSX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и FSOSX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности FSOSX в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.66% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.42% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and FSOSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOSX has higher volatility (6.14%) compared to ICMPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs FSOSX's -35.36%.
FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и FSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор