Сравнение ICLO с PSQA
ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) and PSQA (Palmer Square CLO Senior Debt ETF) are both CLO funds. ICLO is actively managed, while PSQA is passively managed. Over the past year, ICLO returned 4.96% vs 5.59% for PSQA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ICLO charges 0.26%/yr vs 0.21%/yr for PSQA.
Доходность
Сравнение доходности ICLO и PSQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у PSQA с доходностью 2.79%.
ICLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLO и PSQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 2.62% | 5.27% | 2.03% |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 2.79% | 5.82% | 1.80% |
Correlation
The correlation between ICLO and PSQA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLO vs. PSQA — Ранг доходности на риск
ICLO
PSQA
Сравнение ICLO c PSQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICLO | PSQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.53 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.18 | 7.19 | +7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.46 | 23.48 | +38.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICLO и PSQA
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки PSQA в -1.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и PSQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLO | PSQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -1.25% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -0.78% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.10% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.16% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.24% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и PSQA
Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.33%, в то время как у Palmer Square CLO Senior Debt ETF (PSQA) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLO | PSQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.21% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 2.07% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 2.45% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 2.35% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 2.35% | +0.05% |
Сравнение комиссий ICLO и PSQA
ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии PSQA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и PSQA
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности PSQA в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.01% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 4.12% | 4.48% | 1.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICLO and PSQA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQA has higher volatility (1.21%) compared to ICLO (0.33%). In terms of maximum drawdown, ICLO dropped -3.47% vs PSQA's -1.25%.
On 1-year performance, PSQA leads with 5.59% vs 4.96% for ICLO. On fees, PSQA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ICLO has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSQA has performed better with a 5.59% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.26% for ICLO.
ICLO has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 4.12% for PSQA.
They also come from different issuers: Invesco and Palmer Square. Their fees differ too: 0.26% for ICLO and 0.21% for PSQA.
ICLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICLO и PSQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор