PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLO с PCLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLO с PCLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO).

ICLO и PCLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. PCLO - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ICLO и PCLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLO и PCLO

2026 (YTD)20252024
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		1.08%5.27%0.41%
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		1.00%5.39%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у PCLO с доходностью 1.00%.

ICLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.59%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCLO

1 день
0.20%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с TLT
Часто сравнивают с PCLO:
PCLO с ACLOPCLO с JAAAPCLO с CLOAPCLO с PAAAPCLO с ASMFPCLO с VCITPCLO с FAAA

Сравнение комиссий ICLO и PCLO

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PCLO в 0.29%.

PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Доходность на риск

ICLO vs. PCLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PCLO
Ранг доходности на риск PCLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLO c PCLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLOPCLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

4.27

-2.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

6.66

-4.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

2.25

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

7.13

-5.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.35

60.57

-39.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLO vs. PCLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа PCLO равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и PCLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLOPCLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

4.27

-2.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.79

4.40

-1.61

Корреляция

Корреляция между ICLO и PCLO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и PCLO

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что сопоставимо с доходностью PCLO в 5.40%

TTM202520242023
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.35%5.49%6.51%7.01%
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		5.40%5.53%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и PCLO

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и PCLO.

Загрузка...

Показатели просадок

ICLOPCLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-0.76%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-0.76%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.03%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.09%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и PCLO

Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.32%, в то время как у Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICLOPCLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

0.48%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.69%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

1.30%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

1.20%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

1.20%

+1.28%