Сравнение ICLO с AAAC
ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) and AAAC (Columbia AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ICLO charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for AAAC.
Доходность
Сравнение доходности ICLO и AAAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICLO показывает доходность 2.11%, а AAAC немного ниже – 2.06%.
ICLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLO и AAAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 2.11% | 0.20% |
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.06% | 0.20% |
Correlation
The correlation between ICLO and AAAC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLO vs. AAAC — Ранг доходности на риск
ICLO
AAAC
Сравнение ICLO c AAAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Columbia AAA CLO ETF (AAAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | AAAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.83 | 5.56 | -2.73 |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и AAAC
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки AAAC в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и AAAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLO | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -0.55% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.04% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и AAAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLO | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 0.89% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.42% | 0.89% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.42% | 0.89% | +1.53% |
Сравнение комиссий ICLO и AAAC
ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AAAC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и AAAC
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности AAAC в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.27% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.12% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
ICLO and AAAC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for ICLO.
ICLO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 2.27% for AAAC.
They also come from different issuers: Invesco and Columbia Threadneedle. Their fees differ too: 0.26% for ICLO and 0.20% for AAAC.
Подберите оптимальное распределение для ICLO и AAAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор