Сравнение ICISX с SHDPX
ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICISX charges 0.92%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности ICISX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICISX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 36.48%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 10.45%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICISX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | -0.49% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between ICISX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICISX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
ICISX
SHDPX
Сравнение ICISX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICISX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICISX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 9.50 | -9.19 |
Просадки
Сравнение просадок ICISX и SHDPX
Максимальная просадка ICISX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICISX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICISX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | 0.00% | -59.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | 0.00% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICISX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICISX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 0.92% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 0.92% | +20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 0.92% | +22.75% |
Сравнение комиссий ICISX и SHDPX
ICISX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICISX и SHDPX
Дивидендная доходность ICISX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.02%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 24.02% | 27.95% | 11.14% | 7.68% | 17.24% | 0.74% | 4.30% | 13.90% | 14.67% | 4.45% | 4.26% | 0.62% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICISX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ICISX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор