Сравнение ICIFX с FHCOX

С начала года, ICIFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICIFX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICIFX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHCOX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICIFX и FHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ICIFX и FHCOX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FHCOX в 4.12%

Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и FHCOX.

Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ICIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.