Сравнение ICICIBANK.NS с ^BSESN
ICICIBANK.NS (ICICI Bank Limited) is a stock, while ^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index. Over the past 10 years, ICICIBANK.NS returned 21.55%/yr vs 10.89%/yr for ^BSESN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ICICIBANK.NS и ^BSESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICICIBANK.NS показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -8.30%. За последние 10 лет акции ICICIBANK.NS превзошли акции ^BSESN по среднегодовой доходности: 21.55% против 10.89% соответственно.
ICICIBANK.NS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 8.44%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 21.55%
- Всё время*
- 20.17%
^BSESN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -8.30%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам ICICIBANK.NS и ^BSESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICICIBANK.NS ICICI Bank Limited | 8.73% | 5.59% | 29.71% | 12.79% | 21.08% | 38.74% | -0.71% | 50.00% | 15.21% | 49.99% |
^BSESN S&P BSE SENSEX | -8.30% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
Correlation
The correlation between ICICIBANK.NS and ^BSESN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between ICICIBANK.NS and ^BSESN shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICICIBANK.NS vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск
ICICIBANK.NS
^BSESN
Сравнение ICICIBANK.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (ICICIBANK.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICICIBANK.NS | ^BSESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.28 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.64 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICICIBANK.NS и ^BSESN
Максимальная просадка ICICIBANK.NS за все время составила -79.70%, что больше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICICIBANK.NS и ^BSESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICICIBANK.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.70% | -60.91% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -16.11% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -16.18% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -16.85% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -38.07% | -10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -8.95% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -13.54% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 7.02% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICICIBANK.NS и ^BSESN
ICICI Bank Limited (ICICIBANK.NS) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что ICICIBANK.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICICIBANK.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.70% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 12.09% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 13.47% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 13.91% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 16.37% | +13.25% |
Часто задаваемые вопросы
ICICIBANK.NS and ^BSESN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ICICIBANK.NS и ^BSESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор