PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ICICI Bank Limited (ICICIBANK.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ICICI Bank Limited (ICICIBANK.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISININE090A01021
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация₹8.94T
Прибыль на акцию (12 мес.)₹66.07
Цена/прибыль19.18
Общая выручка (12 мес.)₹2.47T
Валовая прибыль (12 мес.)₹2.47T
EBITDA (12 мес.)₹324.13B
Годовой диапазон₹906.90 - ₹1,362.35
Целевая цена₹788.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: ICICIBANK.NS с INFY.NS, ICICIBANK.NS с HDFCBANK.NS, ICICIBANK.NS с PFC.NS, ICICIBANK.NS с INDIANB.NS, ICICIBANK.NS с VOO, ICICIBANK.NS с KOTAKBANK.NS, ICICIBANK.NS с HDB, ICICIBANK.NS с BAJFINANCE.NS, ICICIBANK.NS с ^NIFTY200, ICICIBANK.NS с ^BSESN

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в ICICI Bank Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.01%
14.29%
ICICIBANK.NS (ICICI Bank Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ICICI Bank Limited показал доход в 26.66% с начала года и 35.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICICI Bank Limited составила 16.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.66%25.48%
1 месяц1.58%2.14%
6 месяцев12.40%12.76%
1 год35.38%33.14%
5 лет (среднегодовая)21.17%13.96%
10 лет (среднегодовая)16.35%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICICIBANK.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.63%2.95%3.90%4.95%-2.47%6.72%1.57%2.18%3.41%1.64%26.66%
2023-6.49%2.29%2.66%4.84%3.48%-1.82%6.75%-2.93%-0.71%-3.85%2.05%6.77%12.73%
20226.51%-5.99%-1.48%1.69%0.73%-5.65%15.93%9.24%-2.50%4.84%4.81%-6.25%21.26%
20210.93%10.82%-2.43%2.91%10.45%-4.67%8.36%5.24%-2.24%14.90%-11.72%4.04%39.13%
2020-2.39%-5.11%-35.79%17.88%-12.63%6.67%-1.36%13.02%-9.91%11.32%20.53%12.59%-0.86%
20191.08%-3.74%13.69%1.67%3.91%3.58%-2.25%-3.40%5.46%6.95%10.46%5.10%49.66%
201812.38%-11.09%-11.18%2.08%0.86%-4.34%11.15%13.02%-10.42%15.49%0.52%1.56%15.98%
20175.10%3.23%-0.13%0.56%17.67%-1.68%4.41%-1.49%-7.14%8.30%2.67%2.03%36.60%
2016-12.26%-16.29%22.54%1.15%2.78%0.48%9.11%-1.69%-2.12%9.69%-4.24%-3.79%-0.27%
20152.27%-3.54%-9.41%5.65%-4.48%-1.39%-2.34%-7.58%-3.02%2.69%-1.19%-4.59%-24.64%
2014-9.90%5.38%19.16%0.62%12.61%2.18%3.92%5.55%-7.77%13.47%8.12%0.24%62.97%
20134.51%-11.88%0.20%10.46%0.66%-7.06%-15.00%-9.72%7.55%27.48%-4.71%2.62%-1.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ICICIBANK.NS среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ICICIBANK.NS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICICIBANK.NS, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICICIBANK.NS, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICICIBANK.NS, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICICIBANK.NS, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICICIBANK.NS, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICICI Bank Limited (ICICIBANK.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ICICIBANK.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICICIBANK.NS, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICICIBANK.NS, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICICIBANK.NS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICICIBANK.NS, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICICIBANK.NS, с текущим значением в 10.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

ICICI Bank Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
3.12
ICICIBANK.NS (ICICI Bank Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ICICI Bank Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹10.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%₹0.00₹2.00₹4.00₹6.00₹8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹10.00₹8.00₹5.00₹2.00₹0.00₹1.00₹3.00₹2.27₹4.55₹4.55₹4.18₹3.64

Дивидендный доход

0.80%0.80%0.56%0.27%0.00%0.19%0.83%0.72%1.96%1.92%1.31%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICICI Bank Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹10.00₹0.00₹0.00₹0.00₹10.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹8.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹8.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.27₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.27
2016₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.55₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.55
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.55₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.55
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.18₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.18
2013₹3.64₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.64

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У ICICI Bank Limited дивидендная доходность составляет 0.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%15.1%
У ICICI Bank Limited коэффициент выплат составляет 15.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ICICI Bank Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.12%
-0.25%
ICICIBANK.NS (ICICI Bank Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ICICI Bank Limited показал максимальную просадку в 81.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1286 торговых сессий.

Текущая просадка ICICI Bank Limited составляет 7.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.41%14 янв. 2008 г.2819 мар. 2009 г.12869 мая 2014 г.1567
-68.5%3 апр. 2000 г.37527 сент. 2001 г.5033 окт. 2003 г.878
-64.25%16 апр. 1998 г.2028 февр. 1999 г.21416 дек. 1999 г.416
-51.57%28 янв. 2015 г.26925 февр. 2016 г.46816 янв. 2018 г.737
-48.61%30 дек. 2019 г.6023 мар. 2020 г.20313 янв. 2021 г.263

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ICICI Bank Limited составляет 6.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.86%
3.90%
ICICIBANK.NS (ICICI Bank Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ICICI Bank Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ICICI Bank Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию