Сравнение ICGA.DE с C024.DE
ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) and C024.DE (Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist) are both China Equities funds - ICGA.DE tracks the MSCI China while C024.DE tracks the MSCI China A. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICGA.DE returned -4.32%/yr vs 0.57%/yr for C024.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICGA.DE charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for C024.DE.
Доходность
Сравнение доходности ICGA.DE и C024.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICGA.DE показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у C024.DE с доходностью 12.05%.
ICGA.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -9.46%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
C024.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам ICGA.DE и C024.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | -6.86% | 16.64% | 27.28% | -14.71% | -15.17% | -17.27% | 15.31% | 14.05% |
C024.DE Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 12.05% | 14.97% | 22.87% | -17.78% | -16.12% | 3.37% | 21.54% | 7.33% |
Correlation
The correlation between ICGA.DE and C024.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between ICGA.DE and C024.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICGA.DE vs. C024.DE — Ранг доходности на риск
ICGA.DE
C024.DE
Сравнение ICGA.DE c C024.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICGA.DE | C024.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.45 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 5.94 | -5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 18.19 | -17.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICGA.DE | C024.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.60 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.03 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.30 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ICGA.DE и C024.DE
Максимальная просадка ICGA.DE за все время составила -55.95%, что больше максимальной просадки C024.DE в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGA.DE и C024.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICGA.DE | C024.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.95% | -49.68% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -6.78% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | -25.82% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -40.46% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.56% | -8.55% | -24.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.80% | -24.80% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 2.22% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICGA.DE и C024.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что ICGA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C024.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICGA.DE | C024.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.71% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 11.25% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 15.47% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 22.92% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 24.34% | +2.63% |
Сравнение комиссий ICGA.DE и C024.DE
ICGA.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии C024.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICGA.DE и C024.DE
ICGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C024.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C024.DE Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 1.69% | 1.89% | 2.19% | 1.98% | 1.34% | 1.23% | 1.42% | 1.88% | 2.49% |
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICGA.DE and C024.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C024.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C024.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for ICGA.DE.
ICGA.DE tracks MSCI China, while C024.DE tracks MSCI China A. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for ICGA.DE and 0.25% for C024.DE.
Подберите оптимальное распределение для ICGA.DE и C024.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор