PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICFSX с IOBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICFSX с IOBZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICFSX (ICON Consumer Select Fund) and IOBZX (ICON FlexibleBondFund) are both mutual funds - ICFSX is a Financials Equities fund managed by ICON Funds, while IOBZX is a Multisector Bonds fund managed by ICON Funds. Over the past 10 years, ICFSX returned 10.04%/yr vs 4.12%/yr for IOBZX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ICFSX charges 1.32%/yr vs 0.76%/yr for IOBZX.

Доходность

Сравнение доходности ICFSX и IOBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и ICON FlexibleBondFund (IOBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICFSX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у IOBZX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции ICFSX превзошли акции IOBZX по среднегодовой доходности: 10.04% против 4.12% соответственно.

ICFSX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-3.66%
1 год
0.68%
3 года*
14.75%
5 лет*
8.10%
10 лет*
10.04%

IOBZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
5.37%
3 года*
6.50%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICFSX и IOBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		-6.06%5.96%35.19%18.16%-10.30%22.79%-7.47%36.93%-18.04%20.03%
IOBZX
ICON FlexibleBondFund		1.24%5.67%8.33%8.28%-5.63%4.17%4.61%8.16%0.87%4.25%

Correlation

The correlation between ICFSX and IOBZX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г.

0.01

Over the past year, ICFSX and IOBZX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Consumer Select Fund

ICON FlexibleBondFund

Часто сравнивают с ICFSX:
ICFSX с SCHDICFSX с ICTEXICFSX с FNSTXICFSX с SBFAXICFSX с SFPAXICFSX с FRBAXICFSX с IOLZX
Часто сравнивают с IOBZX:
IOBZX с EVHYIOBZX с BUFHXIOBZX с BNDIOBZX с AGGIOBZX с ICMUXIOBZX с ICSHIOBZX с ANGLX

Доходность на риск

ICFSX vs. IOBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICFSX
Ранг доходности на риск ICFSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
IOBZX
Ранг доходности на риск IOBZX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOBZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOBZX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOBZX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOBZX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOBZX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICFSX c IOBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и ICON FlexibleBondFund (IOBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICFSXIOBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.77

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.93

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.69

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.67

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

12.08

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICFSX vs. IOBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICFSX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IOBZX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICFSX и IOBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICFSXIOBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.77

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.33

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.12

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.12

-0.93

Просадки

Сравнение просадок ICFSX и IOBZX

Максимальная просадка ICFSX за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки IOBZX в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFSX и IOBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICFSXIOBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.40%

-15.53%

-61.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-2.08%

-10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-2.97%

-17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-8.48%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-15.53%

-32.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

0.00%

-9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-1.28%

-20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

0.46%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ICFSX и IOBZX

ICON Consumer Select Fund (ICFSX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с ICON FlexibleBondFund (IOBZX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что ICFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICFSXIOBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

0.64%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

1.61%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

2.00%

+12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

2.82%

+17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

3.70%

+20.07%

Сравнение комиссий ICFSX и IOBZX

ICFSX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии IOBZX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICFSX и IOBZX

Дивидендная доходность ICFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что больше доходности IOBZX в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		11.97%11.25%34.59%7.32%17.71%10.98%0.00%1.94%0.75%0.21%0.97%0.59%
IOBZX
ICON FlexibleBondFund		6.12%6.74%6.71%5.65%5.22%4.90%4.03%4.67%4.18%4.07%3.58%4.00%

Часто задаваемые вопросы

ICFSX and IOBZX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICFSX has higher volatility (3.65%) compared to IOBZX (0.64%). In terms of maximum drawdown, ICFSX dropped -77.40% vs IOBZX's -15.53%.

IOBZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICFSX и IOBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор