PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICFSX с FIDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICFSX с FIDAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ICFSX (ICON Consumer Select Fund) and FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, ICFSX returned 11.40%/yr vs 11.15%/yr for FIDAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ICFSX charges 1.32%/yr vs 1.24%/yr for FIDAX.

Доходность

Сравнение доходности ICFSX и FIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICFSX показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у FIDAX с доходностью 2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICFSX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции FIDAX немного отстают с 11.15%.

ICFSX

1 день
0.33%
1 месяц
1.23%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.41%
1 год
6.40%
3 года*
15.80%
5 лет*
8.99%
10 лет*
11.40%

FIDAX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.50%
С начала года
2.20%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.65%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.52%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICFSX и FIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		-2.16%5.96%35.19%18.16%-10.30%22.79%-7.47%36.93%-18.04%20.03%
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		2.20%12.05%30.09%5.01%-14.17%28.80%1.58%31.21%-15.30%11.00%

Correlation

The correlation between ICFSX and FIDAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1997 г.

0.92

The correlation between ICFSX and FIDAX shifts across timeframes, from 0.80 (3 years) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Consumer Select Fund

John Hancock Financial Industries Fund

Часто сравнивают с ICFSX:
ICFSX с SCHDICFSX с ICTEXICFSX с FNSTXICFSX с SBFAXICFSX с SFPAXICFSX с FRBAXICFSX с GAFSX
Часто сравнивают с FIDAX:
FIDAX с QQQFIDAX с SFPAXFIDAX с NASDXFIDAX с HSFNXFIDAX с FSLBXFIDAX с FSRBXFIDAX с ASFYX

Доходность на риск

ICFSX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICFSX
Ранг доходности на риск ICFSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FIDAX
Ранг доходности на риск FIDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICFSX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICFSXFIDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.64

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.96

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.74

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

2.06

-0.90

ICFSX vs. FIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICFSX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FIDAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICFSX и FIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICFSX и FIDAX

Максимальная просадка ICFSX за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки FIDAX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFSX и FIDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICFSXFIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.40%

-70.42%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-13.82%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-19.35%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-30.89%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-42.09%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-1.28%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-14.05%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.95%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ICFSX и FIDAX

Текущая волатильность для ICON Consumer Select Fund (ICFSX) составляет 3.61%, в то время как у John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ICFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICFSXFIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.40%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.47%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

16.08%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

20.65%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

21.88%

+1.79%

Сравнение комиссий ICFSX и FIDAX

ICFSX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FIDAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICFSX и FIDAX

Дивидендная доходность ICFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что меньше доходности FIDAX в 47.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		47.15%48.19%10.24%1.91%11.22%23.08%5.41%7.56%7.72%6.10%6.01%0.93%
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		11.50%11.25%34.59%7.32%17.71%10.98%0.00%1.94%0.75%0.21%0.97%0.59%

Часто задаваемые вопросы

ICFSX and FIDAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDAX has higher volatility (4.40%) compared to ICFSX (3.61%). In terms of maximum drawdown, ICFSX dropped -77.40% vs FIDAX's -70.42%.

FIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICFSX и FIDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор