PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICFSX с FAFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICFSX с FAFSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ICFSX (ICON Consumer Select Fund) and FAFSX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, ICFSX returned 11.40%/yr vs 14.12%/yr for FAFSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ICFSX charges 1.32%/yr vs 1.28%/yr for FAFSX.

Доходность

Сравнение доходности ICFSX и FAFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICFSX показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у FAFSX с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции ICFSX уступали акциям FAFSX по среднегодовой доходности: 11.40% против 14.12% соответственно.

ICFSX

1 день
0.33%
1 месяц
1.23%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.41%
1 год
6.40%
3 года*
15.80%
5 лет*
8.99%
10 лет*
11.40%

FAFSX

1 день
-0.47%
1 месяц
3.90%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.61%
1 год
11.48%
3 года*
25.49%
5 лет*
11.83%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICFSX и FAFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		-2.16%5.96%35.19%18.16%-10.30%22.79%-7.47%36.93%-18.04%20.03%
FAFSX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M		2.67%14.61%38.47%13.74%-9.15%32.60%-0.54%33.44%-16.30%20.14%

Correlation

The correlation between ICFSX and FAFSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1997 г.

0.92

The correlation between ICFSX and FAFSX shifts across timeframes, from 0.82 (3 years) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Consumer Select Fund

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M

Часто сравнивают с ICFSX:
ICFSX с SCHDICFSX с ICTEXICFSX с FNSTXICFSX с SBFAXICFSX с SFPAXICFSX с FRBAXICFSX с GAFSX
Часто сравнивают с FAFSX:
FAFSX с RMBKXFAFSX с GAFSXFAFSX с RYKIXFAFSX с FRBAXFAFSX с FIKBXFAFSX с ASFYXFAFSX с FLC

Доходность на риск

ICFSX vs. FAFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICFSX
Ранг доходности на риск ICFSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FAFSX
Ранг доходности на риск FAFSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICFSX c FAFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICFSXFAFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.71

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.06

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.87

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

2.45

-1.29

ICFSX vs. FAFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICFSX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FAFSX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICFSX и FAFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICFSX и FAFSX

Максимальная просадка ICFSX за все время составила -77.40%, примерно равная максимальной просадке FAFSX в -75.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFSX и FAFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICFSXFAFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.40%

-75.78%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-13.10%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-19.46%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-25.33%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-46.03%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-0.47%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-18.01%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.63%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ICFSX и FAFSX

Текущая волатильность для ICON Consumer Select Fund (ICFSX) составляет 3.61%, в то время как у Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M (FAFSX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что ICFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICFSXFAFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.45%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.20%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

16.01%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

20.98%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

23.82%

-0.15%

Сравнение комиссий ICFSX и FAFSX

ICFSX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FAFSX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICFSX и FAFSX

Дивидендная доходность ICFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности FAFSX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFSX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class M		6.63%6.81%9.29%2.09%5.75%4.06%2.24%0.98%3.73%0.06%0.11%0.41%
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		11.50%11.25%34.59%7.32%17.71%10.98%0.00%1.94%0.75%0.21%0.97%0.59%

Часто задаваемые вопросы

ICFSX and FAFSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAFSX has higher volatility (4.45%) compared to ICFSX (3.61%). In terms of maximum drawdown, ICFSX dropped -77.40% vs FAFSX's -75.78%.

FAFSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICFSX и FAFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор