Сравнение ICDU.L с IUCD.L
ICDU.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IUCD.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both Consumer Discretionary Equities funds from iShares tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICDU.L returned 13.79%/yr vs 13.76%/yr for IUCD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICDU.L и IUCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICDU.L торгуется в GBp, в то время как IUCD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICDU.L показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у IUCD.L с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICDU.L имеют среднегодовую доходность 13.79%, а акции IUCD.L немного отстают с 13.76%.
ICDU.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 13.79%
IUCD.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам ICDU.L и IUCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICDU.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) | -0.52% | -0.77% | 33.05% | 35.72% | -29.67% | 25.98% | 28.95% | 22.82% | 5.56% | 11.41% |
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -0.66% | -0.97% | 33.10% | 36.44% | -29.72% | 25.61% | 29.55% | 22.03% | 5.23% | 11.12% |
Correlation
The correlation between ICDU.L and IUCD.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between ICDU.L and IUCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ICDU.L и IUCD.L
Секторы
ICDU.L
IUCD.L
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
ICDU.L
IUCD.L
Коммуникационные услуги
ICDU.L
IUCD.L
Технологии
ICDU.L
IUCD.L
Промышленность
ICDU.L
IUCD.L
Сырьевые материалы
ICDU.L
-
IUCD.L
-
Потребительский защитный сектор
ICDU.L
-
IUCD.L
-
Энергетика
ICDU.L
-
IUCD.L
-
Финансовые услуги
ICDU.L
-
IUCD.L
-
Здравоохранение
ICDU.L
-
IUCD.L
-
Недвижимость
ICDU.L
-
IUCD.L
-
Коммунальные услуги
ICDU.L
-
IUCD.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICDU.L vs. IUCD.L — Ранг доходности на риск
ICDU.L
IUCD.L
Сравнение ICDU.L c IUCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICDU.L | IUCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 2.52 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICDU.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ICDU.L и IUCD.L
Максимальная просадка ICDU.L за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке IUCD.L в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICDU.L и IUCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICDU.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -33.91% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -13.90% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -28.00% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -33.91% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -33.91% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -6.37% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -8.60% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 5.12% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICDU.L и IUCD.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) составляет 5.13%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что ICDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICDU.L | IUCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.95% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 13.94% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 18.01% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 22.24% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 22.56% | -2.41% |
Сравнение комиссий ICDU.L и IUCD.L
И ICDU.L, и IUCD.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICDU.L и IUCD.L
Ни ICDU.L, ни IUCD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ICDU.L and IUCD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICDU.L and IUCD.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
Both ETFs track S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index.
Подберите оптимальное распределение для ICDU.L и IUCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор