Сравнение ICCM с TNYA
ICCM (Icecure Medical) and TNYA (Tenaya Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ICCM in Medical Devices, TNYA in Biotechnology. Over the past 3 years, ICCM returned -45.75%/yr vs -53.34%/yr for TNYA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICCM и TNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICCM показывает доходность -71.48%, что значительно ниже, чем у TNYA с доходностью 8.52%.
ICCM
- 1 день
- 14.70%
- 1 месяц
- -38.88%
- С начала года
- -71.48%
- 6 месяцев
- -74.37%
- 1 год
- -83.11%
- 3 года*
- -45.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNYA
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 46.59%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICCM и TNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICCM Icecure Medical | -71.48% | -44.54% | 2.80% | -30.97% | -49.18% | -72.02% |
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. | 8.52% | -50.24% | -55.86% | 61.19% | -89.39% | -19.33% |
Correlation
The correlation between ICCM and TNYA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between ICCM and TNYA shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICCM:
$384.05M
TNYA:
$167.46M
ICCM:
-$0.23
TNYA:
-$0.48
ICCM:
99.00
TNYA:
597.08
ICCM:
45.21
TNYA:
1.58
ICCM:
$3.57M
TNYA:
$225.00K
ICCM:
$1.30M
TNYA:
$0.00
ICCM:
-$15.41M
TNYA:
-$78.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICCM vs. TNYA — Ранг доходности на риск
ICCM
TNYA
Сравнение ICCM c TNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icecure Medical (ICCM) и Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICCM | TNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.18 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.63 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 1.00 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICCM | TNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.41 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.42 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ICCM и TNYA
Максимальная просадка ICCM за все время составила -98.77%, примерно равная максимальной просадке TNYA в -98.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICCM и TNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICCM | TNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.77% | -98.69% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.32% | -73.81% | -14.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.03% | -94.88% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -97.39% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.17% | -82.11% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.69% | 46.59% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICCM и TNYA
Icecure Medical (ICCM) имеет более высокую волатильность в 43.33% по сравнению с Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) с волатильностью 27.34%. Это указывает на то, что ICCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICCM | TNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.33% | 27.34% | +15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.32% | 85.62% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.83% | 113.23% | -29.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.22% | 109.04% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.22% | 109.04% | +15.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICCM и TNYA
Ни ICCM, ни TNYA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICCM и TNYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Icecure Medical и Tenaya Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ICCM and TNYA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICCM has higher volatility (43.33%) compared to TNYA (27.34%). In terms of maximum drawdown, ICCM dropped -98.77% vs TNYA's -98.69%.
TNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICCM и TNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор