Сравнение ICCIX с GQJPX
ICCIX (Dynamic International Opportunity Fund) and GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICCIX returned 6.41%/yr vs 9.13%/yr for GQJPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICCIX charges 1.62%/yr vs 0.91%/yr for GQJPX.
Доходность
Сравнение доходности ICCIX и GQJPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICCIX показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 6.03%.
ICCIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 12.65%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 7.61%
GQJPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 6.03%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICCIX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICCIX Dynamic International Opportunity Fund | 12.65% | 26.98% | 2.33% | 10.95% | -13.47% | -4.33% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 6.03% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Correlation
The correlation between ICCIX and GQJPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between ICCIX and GQJPX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICCIX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
ICCIX
GQJPX
Сравнение ICCIX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICCIX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.63 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 4.12 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICCIX и GQJPX
Максимальная просадка ICCIX за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICCIX и GQJPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICCIX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.83% | -21.83% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -8.56% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | -9.45% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -21.83% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -5.35% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -5.53% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.37% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICCIX и GQJPX
Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ICCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICCIX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 3.43% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 8.77% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 10.51% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 12.92% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 12.91% | +1.09% |
Сравнение комиссий ICCIX и GQJPX
ICCIX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии GQJPX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICCIX и GQJPX
Дивидендная доходность ICCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности GQJPX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.96% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICCIX Dynamic International Opportunity Fund | 3.63% | 4.09% | 7.11% | 2.35% | 1.28% | 0.88% | 0.80% | 1.71% | 1.97% | 1.60% | 1.90% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
ICCIX and GQJPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICCIX has higher volatility (6.12%) compared to GQJPX (3.43%). In terms of maximum drawdown, ICCIX dropped -28.83% vs GQJPX's -21.83%.
ICCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICCIX и GQJPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор