Сравнение ICBMX с RSNYX
ICBMX (ICON Natural Resources and Infrastructure Fund) and RSNYX (Victory Global Energy Transition Fund Class Y) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, ICBMX returned 12.87%/yr vs 13.36%/yr for RSNYX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICBMX charges 1.31%/yr vs 1.15%/yr for RSNYX.
Доходность
Сравнение доходности ICBMX и RSNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICBMX показывает доходность 20.91%, что значительно ниже, чем у RSNYX с доходностью 37.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICBMX имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции RSNYX немного впереди с 13.36%.
ICBMX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 20.79%
- 1 год
- 46.32%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 12.87%
RSNYX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 37.30%
- 1 год
- 101.78%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 30.98%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам ICBMX и RSNYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 20.91% | 15.95% | 21.25% | 11.02% | 0.50% | 30.63% | 5.53% | 22.11% | -17.38% | 16.93% |
RSNYX Victory Global Energy Transition Fund Class Y | 37.38% | 70.14% | 16.28% | -8.32% | 35.48% | 83.62% | 27.86% | -24.32% | -45.63% | 1.36% |
Correlation
The correlation between ICBMX and RSNYX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between ICBMX and RSNYX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICBMX vs. RSNYX — Ранг доходности на риск
ICBMX
RSNYX
Сравнение ICBMX c RSNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICBMX | RSNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.72 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 8.91 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.53 | 30.19 | -13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICBMX | RSNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 4.58 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.25 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.15 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ICBMX и RSNYX
Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, что меньше максимальной просадки RSNYX в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и RSNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICBMX | RSNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -89.31% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -11.65% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -25.28% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -25.28% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.18% | -84.10% | +35.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.12% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -32.29% | +14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.43% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICBMX и RSNYX
Текущая волатильность для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) составляет 4.69%, в то время как у Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICBMX | RSNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.40% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 17.05% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 22.65% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 24.95% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 31.50% | -9.20% |
Сравнение комиссий ICBMX и RSNYX
ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RSNYX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICBMX и RSNYX
Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности RSNYX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 8.28% | 10.01% | 17.24% | 7.07% | 11.07% | 1.32% | 0.32% | 1.55% | 21.58% | 1.19% | 0.53% | 7.78% |
RSNYX Victory Global Energy Transition Fund Class Y | 3.19% | 4.39% | 1.89% | 2.67% | 1.07% | 0.04% | 0.26% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICBMX and RSNYX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSNYX has higher volatility (5.40%) compared to ICBMX (4.69%). In terms of maximum drawdown, ICBMX dropped -63.92% vs RSNYX's -89.31%.
RSNYX currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICBMX и RSNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор