Сравнение ICAE.TO с TBNK.TO
ICAE.TO (Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF) and TBNK.TO (TD Canadian Bank Dividend Index ETF) are both Dividend funds - ICAE.TO tracks the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index while TBNK.TO tracks the Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past 3 years, ICAE.TO returned 16.16%/yr vs 36.27%/yr for TBNK.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ICAE.TO charges 0.23%/yr vs 0.28%/yr for TBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности ICAE.TO и TBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICAE.TO показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у TBNK.TO с доходностью 36.43%.
ICAE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBNK.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 7.68%
- 6 месяцев
- 34.97%
- С начала года
- 36.43%
- 1 год
- 71.86%
- 3 года*
- 36.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICAE.TO и TBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 17.91% | 10.02% | 17.62% | -0.25% |
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 36.43% | 44.62% | 20.33% | 7.99% |
Correlation
The correlation between ICAE.TO and TBNK.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов ICAE.TO и TBNK.TO
Секторы
ICAE.TO
TBNK.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
ICAE.TO
TBNK.TO
Энергетика
ICAE.TO
TBNK.TO
-
Промышленность
ICAE.TO
TBNK.TO
-
Сырьевые материалы
ICAE.TO
TBNK.TO
-
Потребительский защитный сектор
ICAE.TO
TBNK.TO
-
Потребительский циклический сектор
ICAE.TO
TBNK.TO
-
Коммунальные услуги
ICAE.TO
TBNK.TO
-
Коммуникационные услуги
ICAE.TO
TBNK.TO
-
Недвижимость
ICAE.TO
TBNK.TO
-
Технологии
ICAE.TO
TBNK.TO
-
Здравоохранение
ICAE.TO
-
TBNK.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICAE.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск
ICAE.TO
TBNK.TO
Сравнение ICAE.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICAE.TO | TBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.96 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 8.75 | -7.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 37.85 | -35.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICAE.TO и TBNK.TO
Максимальная просадка ICAE.TO за все время составила -16.49%, что больше максимальной просадки TBNK.TO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAE.TO и TBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICAE.TO | TBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -15.03% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -8.25% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -15.03% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.55% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.37% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 1.90% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAE.TO и TBNK.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) составляет 2.14%, в то время как у TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что ICAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICAE.TO | TBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 4.29% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 11.73% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 13.39% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 12.90% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 12.90% | +3.09% |
Сравнение комиссий ICAE.TO и TBNK.TO
ICAE.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TBNK.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAE.TO и TBNK.TO
Дивидендная доходность ICAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности TBNK.TO в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 2.72% | 3.29% | 3.33% | 2.87% |
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 2.15% | 2.89% | 4.03% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
ICAE.TO and TBNK.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICAE.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICAE.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for TBNK.TO.
ICAE.TO tracks S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index, while TBNK.TO tracks Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). They also come from different issuers: Invesco and TD. Their fees differ too: 0.23% for ICAE.TO and 0.28% for TBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для ICAE.TO и TBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор