PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICAE.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAE.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICAE.TO (Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - ICAE.TO is a Dividend fund tracking the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ICAE.TO returned 16.16%/yr vs 21.40%/yr for QQC-F.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ICAE.TO charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности ICAE.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAE.TO показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью 13.53%.

ICAE.TO

1 день
0.25%
1 месяц
2.89%
6 месяцев
15.61%
С начала года
17.91%
1 год
17.34%
3 года*
16.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.41%
6 месяцев
12.36%
С начала года
13.53%
1 год
24.66%
3 года*
21.40%
5 лет*
13.63%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAE.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023
ICAE.TO
Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF		17.91%10.02%17.62%5.84%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		13.53%18.79%24.19%41.40%

Correlation

The correlation between ICAE.TO and QQC-F.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.17

Сравнение распределения секторов ICAE.TO и QQC-F.TO

Секторы
ICAE.TO
QQC-F.TO

Финансовые услуги

45.7%
0.2%

Энергетика

17.2%
0.5%

Промышленность

10.4%
2.6%

Сырьевые материалы

9.9%
1.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%
11.1%

Коммунальные услуги

3.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
14.0%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Технологии

0.4%
59.6%

Здравоохранение

-

3.6%

Финансовые услуги

ICAE.TO
45.7%
QQC-F.TO
0.2%

Энергетика

ICAE.TO
17.2%
QQC-F.TO
0.5%

Промышленность

ICAE.TO
10.4%
QQC-F.TO
2.6%

Сырьевые материалы

ICAE.TO
9.9%
QQC-F.TO
1.0%

Потребительский защитный сектор

ICAE.TO
6.4%
QQC-F.TO
6.3%

Потребительский циклический сектор

ICAE.TO
4.5%
QQC-F.TO
11.1%

Коммунальные услуги

ICAE.TO
3.7%
QQC-F.TO
1.1%

Коммуникационные услуги

ICAE.TO
1.4%
QQC-F.TO
14.0%

Недвижимость

ICAE.TO
0.6%
QQC-F.TO
0.1%

Технологии

ICAE.TO
0.4%
QQC-F.TO
59.6%

Здравоохранение

ICAE.TO

-

QQC-F.TO
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с ICAE.TO:
ICAE.TO с ESG.TOICAE.TO с ZZZD.TOICAE.TO с QQC.TOICAE.TO с INAI.TOICAE.TO с XDIV.TOICAE.TO с CWIN.TOICAE.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

ICAE.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAE.TO
Ранг доходности на риск ICAE.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAE.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAE.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAE.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAE.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICAE.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.34

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.84

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.91

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

6.62

-4.49

ICAE.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAE.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAE.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICAE.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка ICAE.TO за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAE.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAE.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.49%

-36.03%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-12.98%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-22.76%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-5.53%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-5.48%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

3.73%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAE.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) составляет 2.14%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ICAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAE.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

7.40%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

15.28%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

18.55%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

22.85%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

22.68%

-6.69%

Сравнение комиссий ICAE.TO и QQC-F.TO

ICAE.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAE.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность ICAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности QQC-F.TO в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICAE.TO
Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF		2.72%3.29%3.33%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.34%0.39%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Часто задаваемые вопросы

ICAE.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for ICAE.TO.

ICAE.TO is categorized as Dividend, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. ICAE.TO tracks S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.23% for ICAE.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAE.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор