Сравнение IBZL.L с CMX1.L
IBZL.L (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) and CMX1.L (iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)) are both Latin America Equities funds from iShares - IBZL.L tracks the MSCI Brazil NR USD while CMX1.L tracks the MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index). Both are passively managed. Over the past 10 years, IBZL.L returned 5.59%/yr vs 6.43%/yr for CMX1.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBZL.L charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for CMX1.L.
Доходность
Сравнение доходности IBZL.L и CMX1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBZL.L показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у CMX1.L с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции IBZL.L уступали акциям CMX1.L по среднегодовой доходности: 5.59% против 6.43% соответственно.
IBZL.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 12.51%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 5.59%
CMX1.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -5.49%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 9.93%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение доходности по годам IBZL.L и CMX1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 12.51% | 35.97% | -27.18% | 23.72% | 28.39% | -20.69% | -17.23% | 14.49% | 2.68% | 14.31% |
CMX1.L iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) | 9.93% | 46.33% | -26.86% | 30.17% | 10.63% | 20.72% | -3.47% | 6.36% | -8.97% | 2.96% |
Correlation
The correlation between IBZL.L and CMX1.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.51 |
The correlation between IBZL.L and CMX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBZL.L vs. CMX1.L — Ранг доходности на риск
IBZL.L
CMX1.L
Сравнение IBZL.L c CMX1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBZL.L | CMX1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.39 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 8.35 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBZL.L и CMX1.L
Максимальная просадка IBZL.L за все время составила -71.99%, что меньше максимальной просадки CMX1.L в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBZL.L и CMX1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBZL.L | CMX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.99% | -98.52% | +26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -13.03% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.80% | -35.93% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | -35.93% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.07% | -50.58% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -6.38% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.75% | -15.85% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | 3.74% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBZL.L и CMX1.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) составляет 4.68%, в то время как у iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMX1.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что IBZL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBZL.L | CMX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.93% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 16.92% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 20.19% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 25.24% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 25.83% | +5.53% |
Сравнение комиссий IBZL.L и CMX1.L
IBZL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CMX1.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBZL.L и CMX1.L
Дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как CMX1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMX1.L iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBZL.L iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 3.77% | 4.32% | 6.46% | 5.44% | 13.60% | 6.32% | 1.92% | 2.53% | 2.45% | 1.46% | 1.64% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
IBZL.L and CMX1.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMX1.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMX1.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for IBZL.L.
IBZL.L tracks MSCI Brazil NR USD, while CMX1.L tracks MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index). Their fees differ too: 0.74% for IBZL.L and 0.65% for CMX1.L.
Подберите оптимальное распределение для IBZL.L и CMX1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор