PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMX1.L с FVUB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMX1.L с FVUB.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CMX1.L (iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)) and FVUB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) are both Latin America Equities funds - CMX1.L tracks the MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index) while FVUB.L tracks the MSCI Brazil NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMX1.L returned 13.30%/yr vs 7.09%/yr for FVUB.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CMX1.L charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for FVUB.L.

Доходность

Сравнение доходности CMX1.L и FVUB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMX1.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMX1.L торгуется в GBp, в то время как FVUB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FVUB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMX1.L показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у FVUB.L с доходностью 15.96%.

CMX1.L

1 день
0.27%
1 месяц
-3.93%
6 месяцев
2.86%
С начала года
10.49%
1 год
32.82%
3 года*
9.68%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.60%

FVUB.L

1 день
-0.15%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
10.78%
С начала года
15.96%
1 год
36.72%
3 года*
10.22%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMX1.L и FVUB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMX1.L
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)		10.49%46.33%-26.86%30.17%10.63%20.72%-3.47%3.23%
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		15.96%35.51%-26.76%26.32%23.83%-15.44%-22.19%-14.94%

Correlation

The correlation between CMX1.L and FVUB.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Часто сравнивают с CMX1.L:
CMX1.L с CMXC.LCMX1.L с DBRC.LCMX1.L с ALAG.LCMX1.L с ALAU.LCMX1.L с DLTM.LCMX1.L с IBZL.LCMX1.L с LTAM.L
Часто сравнивают с FVUB.L:
FVUB.L с ALAU.LFVUB.L с ALAG.LFVUB.L с FRQX.LFVUB.L с XMLA.LFVUB.L с XMBR.LFVUB.L с FRIN.LFVUB.L с FLXE.L

Доходность на риск

CMX1.L vs. FVUB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMX1.L
Ранг доходности на риск CMX1.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMX1.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMX1.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMX1.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMX1.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMX1.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FVUB.L
Ранг доходности на риск FVUB.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUB.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUB.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUB.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUB.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMX1.L c FVUB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMX1.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMX1.LFVUB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.67

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.27

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.26

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

5.77

+3.02

CMX1.L vs. FVUB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMX1.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVUB.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMX1.L и FVUB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMX1.L и FVUB.L

Максимальная просадка CMX1.L за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки FVUB.L в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMX1.L и FVUB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMX1.LFVUB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.52%

-58.22%

-40.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-16.15%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.93%

-38.23%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-38.23%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-12.81%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-28.26%

+12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

6.34%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CMX1.L и FVUB.L

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMX1.L) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что CMX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVUB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMX1.LFVUB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

4.37%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

16.55%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

21.87%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.25%

29.03%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

33.29%

-7.46%

Сравнение комиссий CMX1.L и FVUB.L

CMX1.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FVUB.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMX1.L и FVUB.L

Ни CMX1.L, ни FVUB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMX1.L and FVUB.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVUB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVUB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for CMX1.L.

CMX1.L tracks MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index), while FVUB.L tracks MSCI Brazil NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for CMX1.L and 0.19% for FVUB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMX1.L и FVUB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор