Сравнение CMX1.L с CMXC.L
CMX1.L (iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)) and CMXC.L (iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)) are both Latin America Equities funds from iShares tracking the MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index). Both are passively managed. Over the past 10 years, CMX1.L returned 6.60%/yr vs 6.58%/yr for CMXC.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CMX1.L и CMXC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMX1.L торгуется в GBp, в то время как CMXC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMXC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMX1.L показывает доходность 10.49%, а CMXC.L немного выше – 10.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMX1.L имеют среднегодовую доходность 6.60%, а акции CMXC.L немного отстают с 6.58%.
CMX1.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 6.60%
CMXC.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 10.66%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам CMX1.L и CMXC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMX1.L iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) | 10.49% | 46.33% | -26.86% | 30.17% | 10.63% | 20.72% | -3.47% | 6.36% | -8.97% | 2.96% |
CMXC.L iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) | 10.66% | 46.08% | -26.83% | 30.93% | 10.61% | 20.19% | -3.01% | 5.62% | -8.45% | 2.85% |
Correlation
The correlation between CMX1.L and CMXC.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between CMX1.L and CMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMX1.L vs. CMXC.L — Ранг доходности на риск
CMX1.L
CMXC.L
Сравнение CMX1.L c CMXC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMX1.L) и iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMX1.L | CMXC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.46 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 8.38 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMX1.L и CMXC.L
Максимальная просадка CMX1.L за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки CMXC.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMX1.L и CMXC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMX1.L | CMXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -50.68% | -47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -13.15% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.93% | -29.79% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -29.79% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.58% | -50.68% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.76% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -14.43% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.86% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMX1.L и CMXC.L
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMX1.L) и iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMXC.L) имеют волатильность 5.92% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMX1.L | CMXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.66% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 18.37% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 21.56% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 22.13% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 25.06% | +0.77% |
Сравнение комиссий CMX1.L и CMXC.L
И CMX1.L, и CMXC.L имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMX1.L и CMXC.L
Ни CMX1.L, ни CMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CMX1.L and CMXC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMX1.L and CMXC.L have the same expense ratio: 0.65% per year.
Both ETFs track MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index).
Подберите оптимальное распределение для CMX1.L и CMXC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор