PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBZL.L с ALAU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBZL.L с ALAU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBZL.L (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) and ALAU.L (Amundi MSCI Em Latin America) are both Latin America Equities funds - IBZL.L tracks the MSCI Brazil NR USD while ALAU.L tracks the MSCI EM Latin America NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBZL.L returned 9.70%/yr vs 8.91%/yr for ALAU.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IBZL.L charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for ALAU.L.

Доходность

Сравнение доходности IBZL.L и ALAU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBZL.L торгуется в GBp, в то время как ALAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALAU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBZL.L показывает доходность 10.16%, а ALAU.L немного выше – 10.49%. За последние 10 лет акции IBZL.L превзошли акции ALAU.L по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.91% соответственно.

IBZL.L

1 день
0.18%
1 месяц
-12.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
7.43%
1 год
35.10%
3 года*
9.39%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.70%

ALAU.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
10.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
38.64%
3 года*
11.32%
5 лет*
11.18%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBZL.L и ALAU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		10.16%38.28%-26.04%25.61%32.04%-19.06%-16.73%15.40%3.61%14.78%
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America		10.46%43.92%-25.14%23.53%25.23%-8.25%-13.06%7.92%-2.80%14.98%

Correlation

The correlation between IBZL.L and ALAU.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2015 г.

0.39

Over the past year, IBZL.L and ALAU.L have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IBZL.L и ALAU.L

Секторы
IBZL.L
ALAU.L

Финансовые услуги

33.2%
30.3%

Энергетика

18.9%
11.7%

Сырьевые материалы

13.7%
19.7%

Коммунальные услуги

12.7%
8.5%

Промышленность

10.8%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
9.9%

Здравоохранение

2.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.6%

Технологии

1.1%
0.7%

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

IBZL.L
33.2%
ALAU.L
30.3%

Энергетика

IBZL.L
18.9%
ALAU.L
11.7%

Сырьевые материалы

IBZL.L
13.7%
ALAU.L
19.7%

Коммунальные услуги

IBZL.L
12.7%
ALAU.L
8.5%

Промышленность

IBZL.L
10.8%
ALAU.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

IBZL.L
4.2%
ALAU.L
9.9%

Здравоохранение

IBZL.L
2.2%
ALAU.L
1.4%

Коммуникационные услуги

IBZL.L
2.0%
ALAU.L
4.0%

Потребительский циклический сектор

IBZL.L
1.3%
ALAU.L
1.6%

Технологии

IBZL.L
1.1%
ALAU.L
0.7%

Недвижимость

IBZL.L

-

ALAU.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Amundi MSCI Em Latin America

Часто сравнивают с IBZL.L:
IBZL.L с EWZIBZL.L с EWOIBZL.L с SP2D.DEIBZL.L с VOOIBZL.L с pbrIBZL.L с ACWIIBZL.L с IJPH.L
Часто сравнивают с ALAU.L:
ALAU.L с ALAG.LALAU.L с 100D.LALAU.L с FVUB.LALAU.L с XMLA.LALAU.L с XMBR.LALAU.L с DLTM.LALAU.L с LTAM.L

Доходность на риск

IBZL.L vs. ALAU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBZL.L
Ранг доходности на риск IBZL.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBZL.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ALAU.L
Ранг доходности на риск ALAU.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAU.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAU.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAU.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAU.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAU.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBZL.L c ALAU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBZL.LALAU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.06

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.74

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.51

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

10.52

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBZL.L vs. ALAU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBZL.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAU.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBZL.L и ALAU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBZL.LALAU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.72

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IBZL.L и ALAU.L

Максимальная просадка IBZL.L за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки ALAU.L в -48.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBZL.L и ALAU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBZL.LALAU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.44%

-48.77%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-10.95%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-25.61%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.21%

-25.61%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.77%

-48.77%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-10.95%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-10.81%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.66%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IBZL.L и ALAU.L

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IBZL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBZL.LALAU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.96%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

15.99%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

18.69%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

27.84%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.47%

42.55%

-11.08%

Сравнение комиссий IBZL.L и ALAU.L

IBZL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ALAU.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBZL.L и ALAU.L

Дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как ALAU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAU.L
Amundi MSCI Em Latin America		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		5.82%5.74%8.31%6.83%16.49%8.64%2.44%3.28%3.31%1.86%2.24%5.42%

Часто задаваемые вопросы

IBZL.L and ALAU.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ALAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ALAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for IBZL.L.

IBZL.L tracks MSCI Brazil NR USD, while ALAU.L tracks MSCI EM Latin America NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IBZL.L and 0.10% for ALAU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBZL.L и ALAU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор