Сравнение IBTU.L с VUTA.L
IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index while VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTU.L returned 3.46%/yr vs -0.64%/yr for VUTA.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IBTU.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUTA.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTU.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTU.L торгуется в USD, в то время как VUTA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у VUTA.L с доходностью -0.10%.
IBTU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
VUTA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTU.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.76% | 4.33% | 5.31% | 4.92% | 1.05% | 0.10% | 0.88% | 2.02% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.10% | 6.34% | 0.80% | 3.27% | -12.37% | -1.98% | 7.15% | -18.22% |
Correlation
The correlation between IBTU.L and VUTA.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between IBTU.L and VUTA.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTU.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
IBTU.L
VUTA.L
Сравнение IBTU.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTU.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.84 | 1.11 | +2.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.33 | 1.05 | +18.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.97 | 2.67 | +92.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTU.L и VUTA.L
Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки VUTA.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTU.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.72% | -27.44% | +26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -3.10% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.20% | -19.53% | +19.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -19.53% | +19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.78% | +16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -18.90% | +18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.22% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTU.L и VUTA.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.20%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTU.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.31% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | 4.00% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 5.02% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 15.76% | -14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 16.15% | -15.20% |
Сравнение комиссий IBTU.L и VUTA.L
IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTU.L и VUTA.L
Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.05% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTU.L and VUTA.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTU.L.
IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.05% for VUTA.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор