PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTU.L с T3GB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTU.L и T3GB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTU.L торгуется в USD, в то время как T3GB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T3GB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у T3GB.L с доходностью 0.72%.


IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.46%
10 лет*

T3GB.L

1 день
-0.16%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
1.39%
С начала года
0.72%
1 год
3.35%
3 года*
5.09%
5 лет*
1.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTU.L и T3GB.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
1.76%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%1.01%
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.72%12.86%2.06%8.80%-14.74%-1.80%5.75%4.57%

Correlation

The correlation between IBTU.L and T3GB.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.07

The correlation between IBTU.L and T3GB.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

IBTU.L vs. T3GB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

T3GB.L
Ранг доходности на риск T3GB.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3GB.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3GB.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3GB.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTU.L c T3GB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTU.LT3GB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.84

1.08

+2.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

0.73

+18.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

94.97

1.48

+93.50

IBTU.L vs. T3GB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTU.L на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа T3GB.L равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTU.L и T3GB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTU.L и T3GB.L

Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки T3GB.L в -29.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и T3GB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTU.LT3GB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.72%

-29.14%

+28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-4.59%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-9.45%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-27.85%

+27.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.10%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-7.75%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.26%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTU.L и T3GB.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.20%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T3GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTU.LT3GB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.79%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

5.28%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

7.01%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

9.24%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

9.34%

-8.39%

Сравнение комиссий IBTU.L и T3GB.L

IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии T3GB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTU.L и T3GB.L

Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности T3GB.L в 3.84%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
4.05%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.84%3.95%4.36%4.05%1.98%0.28%1.15%0.81%

Часто задаваемые вопросы


IBTU.L and T3GB.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for T3GB.L.

IBTU.L is categorized as Government Bonds, while T3GB.L is Short-Term Bond. IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.10% for T3GB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и T3GB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор