PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBTU.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTU.L с DRGG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTU.L returned 3.46%/yr vs 2.15%/yr for DRGG.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBTU.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.

Доходность

Сравнение доходности IBTU.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTU.L торгуется в USD, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.01%.

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

DRGG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
3.57%
С начала года
3.01%
1 год
6.22%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTU.L и DRGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.76%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.00%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.01%5.68%3.04%0.01%-5.38%7.53%-24.68%

Correlation

The correlation between IBTU.L and DRGG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SHY
Часто сравнивают с DRGG.L:
DRGG.L с BCOM.LDRGG.L с CNYB.LDRGG.L с CYGB.LDRGG.L с EMHG.LDRGG.L с EMLB.LDRGG.L с IBTG.LDRGG.L с IRCP.L

Доходность на риск

IBTU.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTU.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTU.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.20

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.64
1.71

+5.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.84

1.23

+2.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

3.76

+15.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

94.97

13.54

+81.43

IBTU.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTU.L на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа DRGG.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTU.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTU.L и DRGG.L

Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и DRGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTU.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.72%

-27.95%

+27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-1.65%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-3.61%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-12.16%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.02%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-21.38%

+21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.46%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTU.L и DRGG.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.20%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTU.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.35%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

4.49%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

5.16%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

6.53%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

12.45%

-11.50%

Сравнение комиссий IBTU.L и DRGG.L

IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTU.L и DRGG.L

Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%0.00%0.00%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.05%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%

Часто задаваемые вопросы

IBTU.L and DRGG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.30% for DRGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор