PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBTU.L с CYGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTU.L с CYGB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTU.L returned 3.46%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IBTU.L charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.

Доходность

Сравнение доходности IBTU.L и CYGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTU.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

CYGB.L

1 день
-0.38%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
3.64%
С начала года
3.39%
1 год
3.93%
3 года*
7.75%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTU.L и CYGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.76%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		3.39%9.91%9.53%12.79%-8.81%-1.56%

Correlation

The correlation between IBTU.L and CYGB.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.07

The correlation between IBTU.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SHY
Часто сравнивают с CYGB.L:
CYGB.L с IRCP.LCYGB.L с LQDH.LCYGB.L с CNYB.LCYGB.L с CSP1.LCYGB.L с EMCA.LCYGB.L с SWDA.LCYGB.L с CBND.L

Доходность на риск

IBTU.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CYGB.L
Ранг доходности на риск CYGB.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYGB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYGB.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYGB.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYGB.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYGB.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTU.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTU.LCYGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
0.53

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.64
0.83

+6.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.84

1.09

+2.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

0.97

+18.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

94.97

2.20

+92.77

IBTU.L vs. CYGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTU.L на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа CYGB.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTU.L и CYGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTU.L и CYGB.L

Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и CYGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTU.LCYGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.72%

-22.10%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-4.04%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-6.48%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-21.63%

+21.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-4.36%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.78%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTU.L и CYGB.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.20%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTU.LCYGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.86%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

5.73%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

7.40%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

8.87%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

8.74%

-7.79%

Сравнение комиссий IBTU.L и CYGB.L

IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTU.L и CYGB.L

Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.70%1.84%2.13%2.38%2.68%2.21%0.00%0.00%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.05%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%

Часто задаваемые вопросы

IBTU.L and CYGB.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.

IBTU.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.40% for CYGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и CYGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор