Сравнение IBTS.L с VUTA.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTS.L returned 2.45%/yr vs -0.19%/yr for VUTA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUTA.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VUTA.L с доходностью -0.05%.
IBTS.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 1.53%
VUTA.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTS.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.82% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 1.18% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.05% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | -19.38% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and VUTA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between IBTS.L and VUTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
VUTA.L
Сравнение IBTS.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTS.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 1.32 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и VUTA.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -23.85%, примерно равная максимальной просадке VUTA.L в -25.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -25.05% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.19% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -21.06% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -21.06% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -19.16% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -17.91% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.28% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и VUTA.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.48% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.50% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.04% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 16.61% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 17.24% | -8.65% |
Сравнение комиссий IBTS.L и VUTA.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и VUTA.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and VUTA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTS.L.
IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.05% for VUTA.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор