Сравнение IBTS.L с VDTA.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTS.L returned 2.95%/yr vs 0.67%/yr for VDTA.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как VDTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VDTA.L с доходностью 0.18%.
IBTS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.52%
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTS.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.65% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 2.10% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.18% | -1.32% | 2.70% | -1.47% | -1.95% | -1.41% | 4.48% | 4.81% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and VDTA.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between IBTS.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
VDTA.L
Сравнение IBTS.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTS.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.79 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 1.96 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTS.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.08 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и VDTA.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -22.99% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.83% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -8.53% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -16.79% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -17.88% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -14.97% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.34% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и VDTA.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.78% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 5.10% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 6.53% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 9.00% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 9.44% | -0.20% |
Сравнение комиссий IBTS.L и VDTA.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и VDTA.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and VDTA.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTS.L.
IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.05% for VDTA.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор