Сравнение IBTS.L с DRGG.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTS.L returned 2.45%/yr vs 2.62%/yr for DRGG.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.
IBTS.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 1.53%
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTS.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.82% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -1.11% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and DRGG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between IBTS.L and DRGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
DRGG.L
Сравнение IBTS.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTS.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.74 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 5.19 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и DRGG.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -27.90% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -3.40% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -9.04% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -15.77% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -14.51% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -18.79% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.14% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и DRGG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.03% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.49% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 5.85% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 7.33% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 12.95% | -4.36% |
Сравнение комиссий IBTS.L и DRGG.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и DRGG.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and DRGG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор