PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTS.L с CYGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTS.L и CYGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.


IBTS.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
0.40%
С начала года
0.82%
1 год
3.02%
3 года*
3.29%
5 лет*
2.45%
10 лет*
1.53%

CYGB.L

1 день
-0.17%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
3.08%
С начала года
3.44%
1 год
3.67%
3 года*
6.63%
5 лет*
5.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTS.L и CYGB.L


2026 (YTD)20252024202320222021
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
0.82%-1.91%5.79%-1.41%7.61%3.89%
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.44%2.20%11.38%7.14%2.11%2.84%

Correlation

The correlation between IBTS.L and CYGB.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.01

The correlation between IBTS.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

IBTS.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

CYGB.L
Ранг доходности на риск CYGB.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYGB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYGB.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYGB.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYGB.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYGB.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTS.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTS.LCYGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

5.28

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

12.15

-10.48

IBTS.L vs. CYGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTS.L на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа CYGB.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTS.L и CYGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTS.L и CYGB.L

Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и CYGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTS.LCYGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-1.56%

-22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-0.69%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-1.56%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.29%

-1.56%

-14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-0.17%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-0.24%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.29%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTS.L и CYGB.L

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTS.LCYGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.59%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

2.24%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

2.72%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

2.38%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

2.33%

+6.26%

Сравнение комиссий IBTS.L и CYGB.L

IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTS.L и CYGB.L

Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.70%1.84%2.13%2.38%2.68%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
3.99%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%

Часто задаваемые вопросы


IBTS.L and CYGB.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.

IBTS.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.40% for CYGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и CYGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор