Сравнение IBTS.L с CBND.L
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - IBTS.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTS.L returned 2.45%/yr vs 3.30%/yr for CBND.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и CBND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как CBND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.91%.
IBTS.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 1.53%
CBND.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTS.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.82% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | -1.27% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.91% | -2.44% | 6.50% | -3.78% | 6.10% | 8.62% | 5.51% | 0.03% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and CBND.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between IBTS.L and CBND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
IBTS.L
CBND.L
Сравнение IBTS.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTS.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.04 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 5.63 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и CBND.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки CBND.L в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -16.35% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -3.40% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -9.09% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -16.35% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -3.99% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -7.46% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.23% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и CBND.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.25%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.53% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.89% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 6.40% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 7.92% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 8.34% | +0.25% |
Сравнение комиссий IBTS.L и CBND.L
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и CBND.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности CBND.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and CBND.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор