PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTM.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTM.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTM.L торгуется в GBP, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 34.84%. За последние 10 лет акции IBTM.L уступали акциям IWVL.L по среднегодовой доходности: 2.30% против 13.70% соответственно.


IBTM.L

1 день
-0.01%
1 месяц
1.44%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.71%
1 год
6.13%
3 года*
1.26%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.30%

IWVL.L

1 день
-0.65%
1 месяц
13.25%
С начала года
34.84%
6 месяцев
37.26%
1 год
67.93%
3 года*
27.08%
5 лет*
17.54%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTM.L и IWVL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
-0.03%2.28%2.56%-1.50%-4.38%-1.34%6.45%6.25%7.34%-5.92%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
34.84%30.41%6.96%13.56%0.94%21.25%-6.50%13.64%-8.94%12.00%

Correlation

The correlation between IBTM.L and IWVL.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

-0.04

The correlation between IBTM.L and IWVL.L shifts across timeframes, from -0.13 (5 years) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IBTM.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTM.L
Ранг доходности на риск IBTM.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTM.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTM.LIWVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.85

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

8.65

-7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

36.16

-33.38

IBTM.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTM.L на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTM.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTM.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

4.57

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.22

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.85

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IBTM.L и IWVL.L

Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и IWVL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTM.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-28.56%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-7.82%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-14.14%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.83%

-14.14%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.39%

-28.56%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.49%

-0.65%

-16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-4.52%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.87%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTM.L и IWVL.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.84%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTM.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

6.16%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

12.58%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

14.78%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

14.34%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

16.05%

-5.43%

Сравнение комиссий IBTM.L и IWVL.L

IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTM.L и IWVL.L

Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
5.82%5.55%5.00%3.93%2.34%1.57%2.13%3.25%3.07%2.64%2.40%3.01%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBTM.L and IWVL.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.

IBTM.L is categorized as Government Bonds, while IWVL.L is Global Equities. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.25% for IWVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и IWVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор