Сравнение IBTM.L с IGLS.L
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and IGLS.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IGLS.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTM.L returned 1.18%/yr vs 0.91%/yr for IGLS.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и IGLS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IGLS.L с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции IBTM.L превзошли акции IGLS.L по среднегодовой доходности: 1.18% против 0.91% соответственно.
IBTM.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.18%
IGLS.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам IBTM.L и IGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.44% | 0.89% | 1.46% | -2.26% | -4.74% | -1.77% | 6.02% | 5.50% | 6.50% | -6.47% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 0.53% | 5.26% | 2.65% | 4.19% | -4.44% | -1.68% | 1.48% | 1.05% | 0.14% | -0.38% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and IGLS.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between IBTM.L and IGLS.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. IGLS.L — Ранг доходности на риск
IBTM.L
IGLS.L
Сравнение IBTM.L c IGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTM.L | IGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.52 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 5.12 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и IGLS.L
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки IGLS.L в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и IGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -9.54% | -42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -1.95% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.57% | -1.95% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -8.85% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.54% | -9.54% | -17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -0.38% | -21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -1.19% | -19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.58% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и IGLS.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) (IGLS.L) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | IGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.66% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 1.76% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 1.99% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 2.67% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 2.18% | +8.40% |
Сравнение комиссий IBTM.L и IGLS.L
И IBTM.L, и IGLS.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и IGLS.L
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности IGLS.L в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
IGLS.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 3.97% | 3.88% | 3.67% | 1.62% | 0.30% | 0.25% | 0.53% | 0.46% | 0.33% | 0.53% | 0.88% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and IGLS.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L and IGLS.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTM.L is categorized as Government Bonds, while IGLS.L is European Government Bonds. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IGLS.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и IGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор