Сравнение IBTM.L с IDTL.L
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) are both Government Bonds funds from iShares - IBTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while IDTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTM.L returned 1.18%/yr vs -1.23%/yr for IDTL.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и IDTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTM.L торгуется в GBP, в то время как IDTL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IDTL.L с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции IBTM.L превзошли акции IDTL.L по среднегодовой доходности: 1.18% против -1.23% соответственно.
IBTM.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.18%
IDTL.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- -1.23%
Сравнение доходности по годам IBTM.L и IDTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.44% | 0.89% | 1.46% | -2.26% | -4.74% | -1.77% | 6.02% | 5.50% | 6.50% | -6.47% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -0.41% | -2.70% | -5.60% | -2.92% | -22.19% | -3.74% | 13.68% | 11.30% | 3.90% | -0.37% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and IDTL.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between IBTM.L and IDTL.L shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск
IBTM.L
IDTL.L
Сравнение IBTM.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTM.L | IDTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.61 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 1.30 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и IDTL.L
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки IDTL.L в -49.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и IDTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -49.39% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -8.43% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.57% | -17.22% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -39.50% | +23.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.54% | -49.39% | +22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -45.44% | +24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -23.03% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.98% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и IDTL.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.55%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.26% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 7.57% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 10.38% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 15.94% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 16.97% | -6.39% |
Сравнение комиссий IBTM.L и IDTL.L
И IBTM.L, и IDTL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и IDTL.L
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности IDTL.L в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 2.28% | 4.31% | 4.66% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.59% | 2.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and IDTL.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L and IDTL.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и IDTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор