Сравнение IBTM.L с GSPX.L
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTM.L returned 0.99%/yr vs 12.56%/yr for GSPX.L. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. IBTM.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for GSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и GSPX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у GSPX.L с доходностью 10.04%.
IBTM.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.30%
GSPX.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTM.L и GSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.03% | 2.28% | 2.56% | -1.50% | -4.38% | -1.34% | 6.45% | 6.25% | 6.14% |
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.04% | 17.15% | 24.63% | 24.88% | -20.60% | 28.94% | 15.10% | 27.75% | -8.17% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and GSPX.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г. | -0.34 |
The correlation between IBTM.L and GSPX.L shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск
IBTM.L
GSPX.L
Сравнение IBTM.L c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM.L | GSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.22 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 14.09 | -11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM.L | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.34 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.78 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и GSPX.L
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки GSPX.L в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и GSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -34.88% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -8.43% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -18.91% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | -25.77% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -0.52% | -16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -5.61% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.93% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и GSPX.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.84%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 3.17% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 8.48% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 11.57% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 16.05% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 17.63% | -7.01% |
Сравнение комиссий IBTM.L и GSPX.L
IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и GSPX.L
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности GSPX.L в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.80% | 0.89% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 5.82% | 5.55% | 5.00% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and GSPX.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for GSPX.L.
IBTM.L is categorized as Government Bonds, while GSPX.L is S&P 500. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while GSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.10% for GSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и GSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор