Сравнение IBTL.L с VUCP.L
IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and VUCP.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VUCP.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTL.L returned -0.77%/yr vs 2.70%/yr for VUCP.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTL.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VUCP.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и VUCP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTL.L торгуется в GBp, в то время как VUCP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUCP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTL.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VUCP.L с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции IBTL.L уступали акциям VUCP.L по среднегодовой доходности: -0.77% против 2.70% соответственно.
IBTL.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- -4.08%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- -0.77%
VUCP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам IBTL.L и VUCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.57% | -2.80% | -5.50% | -3.62% | -22.17% | -3.32% | 13.07% | 12.05% | 3.06% | -0.04% |
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.04% | -0.91% | 4.32% | 1.29% | -5.38% | -0.63% | 4.96% | 10.22% | 2.22% | -3.67% |
Correlation
The correlation between IBTL.L and VUCP.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between IBTL.L and VUCP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL.L vs. VUCP.L — Ранг доходности на риск
IBTL.L
VUCP.L
Сравнение IBTL.L c VUCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL.L | VUCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.08 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 2.44 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL.L | VUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.90 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.12 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.27 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.27 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и VUCP.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки VUCP.L в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и VUCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL.L | VUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -16.84% | -32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -5.00% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | -9.00% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -13.14% | -26.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -16.84% | -32.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -7.67% | -37.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.75% | -7.67% | -16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.21% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и VUCP.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL.L | VUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.62% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 4.46% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 5.99% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 8.51% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 9.92% | +6.62% |
Сравнение комиссий IBTL.L и VUCP.L
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUCP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и VUCP.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VUCP.L в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.85% | 4.02% | 4.73% | 3.57% | 2.79% | 1.85% | 2.36% | 2.64% | 2.58% | 2.57% | 1.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL.L and VUCP.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VUCP.L.
IBTL.L is categorized as Government Bonds, while VUCP.L is Corporate Bonds. IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VUCP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.09% for VUCP.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и VUCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор