Сравнение IBTL.L с CMOP.L
IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTL.L returned -5.05%/yr vs 12.08%/yr for CMOP.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IBTL.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и CMOP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTL.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.84%.
IBTL.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- -4.08%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- -0.77%
CMOP.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 24.84%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 38.19%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTL.L и CMOP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.57% | -2.80% | -5.50% | -3.62% | -22.17% | -3.32% | 13.07% | 12.05% | 3.06% | -1.60% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 24.84% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | -7.11% | 3.31% | -5.01% | -5.69% |
Correlation
The correlation between IBTL.L and CMOP.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between IBTL.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск
IBTL.L
CMOP.L
Сравнение IBTL.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL.L | CMOP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 5.07 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 11.63 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.10 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.73 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.43 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и CMOP.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и CMOP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -28.78% | -20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -7.63% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.09% | -14.89% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -28.78% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -4.98% | -40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.75% | -12.18% | -11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.34% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и CMOP.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) составляет 2.45%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 6.19% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 16.17% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 18.42% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.59% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.15% | +1.39% |
Сравнение комиссий IBTL.L и CMOP.L
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMOP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и CMOP.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL.L and CMOP.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.
IBTL.L is categorized as Government Bonds, while CMOP.L is Commodities. IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.19% for CMOP.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и CMOP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор