Сравнение IBTI с SLJY
IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index, while SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IBTI is passively managed, while SLJY is actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IBTI charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности IBTI и SLJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTI показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у SLJY с доходностью -10.42%.
IBTI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
SLJY
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -14.97%
- 6 месяцев
- -22.59%
- С начала года
- -10.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTI и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.64% | 1.87% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | -10.42% | 42.11% |
Correlation
The correlation between IBTI and SLJY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTI vs. SLJY — Ранг доходности на риск
IBTI
SLJY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBTI c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTI | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTI и SLJY
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки SLJY в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTI | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -34.84% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -34.84% | +31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -12.13% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTI | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 49.68% | -48.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 49.68% | -44.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 49.68% | -44.55% |
Сравнение комиссий IBTI и SLJY
IBTI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и SLJY
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности SLJY в 22.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 22.72% | 6.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTI and SLJY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 22.72%, compared with 3.79% for IBTI.
IBTI is categorized as Government Bonds, while SLJY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.07% for IBTI and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для IBTI и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор