Сравнение IBTG с VTG
IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTG tracks the ICE 2026 Maturity US Treasury Index while VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. Over the past year, IBTG returned 4.06% vs 3.39% for VTG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IBTG charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTG показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.01%.
IBTG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTG и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 1.91% | 2.18% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.01% | 3.07% |
Correlation
The correlation between IBTG and VTG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG vs. VTG — Ранг доходности на риск
IBTG
VTG
Сравнение IBTG c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTG | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.70 | 1.17 | +3.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 62.35 | 1.18 | +61.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 282.02 | 3.02 | +279.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTG и VTG
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -2.89% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -2.89% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.80% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -0.84% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.13% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и VTG
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Total Treasury ETF (VTG) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.03% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 2.65% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49% | 3.51% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 3.52% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 3.52% | -0.10% |
Сравнение комиссий IBTG и VTG
IBTG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и VTG
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VTG в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.92% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG and VTG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTG has higher volatility (1.03%) compared to IBTG (0.10%). In terms of maximum drawdown, IBTG dropped -13.62% vs VTG's -2.89%.
On 1-year performance, IBTG leads with 4.06% vs 3.39% for VTG. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBTG has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTG has performed better with a 4.06% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTG.
IBTG has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.54% for VTG.
IBTG tracks ICE 2026 Maturity US Treasury Index, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTG and 0.03% for VTG.
IBTG currently has the higher Sharpe Ratio (8.26 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTG и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор