Сравнение IBTG с IGTM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L).
IBTG и IGTM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IGTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и IGTM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTG и IGTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 0.84% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -8.18% | -3.04% | 3.99% |
IGTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing | -2.38% | 16.12% | -2.21% | 7.91% | -24.74% | -4.04% | 9.58% |
Разные валюты инструментов
IBTG торгуется в USD, в то время как IGTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у IGTM.L с доходностью -2.38%.
IBTG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
IGTM.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTG и IGTM.L
IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGTM.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTG vs. IGTM.L — Ранг доходности на риск
IBTG
IGTM.L
Сравнение IBTG c IGTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTG | IGTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.10 | 0.64 | +5.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.89 | 0.99 | +10.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 1.11 | +1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.26 | 1.11 | +16.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.09 | 2.68 | +80.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTG | IGTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | 0.64 | +5.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.16 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IBTG и IGTM.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и IGTM.L
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности IGTM.L в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 4.00% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% | 0.00% |
IGTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.14% | 4.11% | 3.91% | 3.04% | 2.06% | 1.12% | 1.57% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок IBTG и IGTM.L
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки IGTM.L в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и IGTM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTG | IGTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -24.91% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -3.91% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.31% | -22.41% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.76% | +12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -11.19% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.50% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и IGTM.L
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTG | IGTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 3.17% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 5.90% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 9.82% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 12.61% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 12.32% | -8.82% |