PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTG с IGTM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTG и IGTM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTG и IGTM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
0.84%4.40%3.97%4.34%-8.18%-3.04%3.99%
IGTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing
-2.38%16.12%-2.21%7.91%-24.74%-4.04%9.58%
Разные валюты инструментов

IBTG торгуется в USD, в то время как IGTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у IGTM.L с доходностью -2.38%.


IBTG

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.86%
10 лет*

IGTM.L

1 день
0.26%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-1.33%
1 год
5.69%
3 года*
4.43%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing

Сравнение комиссий IBTG и IGTM.L

IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGTM.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTG vs. IGTM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина

IGTM.L
Ранг доходности на риск IGTM.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTM.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTM.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTM.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTM.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTM.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG c IGTM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTGIGTM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.10

0.64

+5.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.89

0.99

+10.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.11

+1.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.26

1.11

+16.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

83.09

2.68

+80.41

IBTG vs. IGTM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG на текущий момент составляет 6.10, что выше коэффициента Шарпа IGTM.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG и IGTM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTGIGTM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

0.64

+5.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.16

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.04

+0.22

Корреляция

Корреляция между IBTG и IGTM.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG и IGTM.L

Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности IGTM.L в 4.14%


TTM2025202420232022202120202019
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
4.00%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%0.00%
IGTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing
4.14%4.11%3.91%3.04%2.06%1.12%1.57%1.64%

Просадки

Сравнение просадок IBTG и IGTM.L

Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки IGTM.L в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и IGTM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTGIGTM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-24.91%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-3.91%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.31%

-22.41%

+10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.76%

+12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-11.19%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.50%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG и IGTM.L

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Distributing (IGTM.L) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTGIGTM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

3.17%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

5.90%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

9.82%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

12.61%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

12.32%

-8.82%