PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTG с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTG с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTG и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTG и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		0.84%4.40%3.97%4.34%-8.18%-3.04%3.99%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%66.89%

Доходность по периодам

С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

IBTG

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с IBTG:
IBTG с IBTFIBTG с TI5G.LIBTG с SGOVIBTG с IGLS.LIBTG с IBTA.LIBTG с VOOIBTG с BIL
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий IBTG и FBGRX

IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTG vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTGFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.10

1.13

+4.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.89

1.73

+10.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.25

+1.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.26

2.00

+15.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

83.09

7.92

+75.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTG vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG на текущий момент составляет 6.10, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTGFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

1.13

+4.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.38

Корреляция

Корреляция между IBTG и FBGRX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG и FBGRX

Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		4.00%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок IBTG и FBGRX

Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTGFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-58.64%

+45.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-13.89%

+13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.31%

-43.08%

+30.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.68%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-12.58%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.51%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG и FBGRX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTGFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

7.83%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

14.08%

-13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

24.98%

-24.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

24.93%

-21.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

23.63%

-20.13%