Сравнение IBTG.L с TRE3.L
IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and TRE3.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTG.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while TRE3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTG.L returned 1.57%/yr vs 2.34%/yr for TRE3.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBTG.L charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for TRE3.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTG.L и TRE3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTG.L торгуется в GBP, в то время как TRE3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRE3.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у TRE3.L с доходностью 0.71%.
IBTG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
TRE3.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTG.L и TRE3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.83% | 5.08% | 3.75% | 3.65% | -4.56% | -0.82% | 2.70% | 1.75% |
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 0.71% | -2.36% | 5.96% | -0.99% | 7.60% | 0.34% | 0.09% | 0.28% |
Correlation
The correlation between IBTG.L and TRE3.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG.L vs. TRE3.L — Ранг доходности на риск
IBTG.L
TRE3.L
Сравнение IBTG.L c TRE3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTG.L | TRE3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.08 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 0.54 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 1.46 | +13.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTG.L и TRE3.L
Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки TRE3.L в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и TRE3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG.L | TRE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.15% | -18.51% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -5.23% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.85% | -9.23% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.13% | -16.73% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.13% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -9.78% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.93% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG.L и TRE3.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.49%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG.L | TRE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.64% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 5.00% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 6.42% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 8.20% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 8.54% | -6.47% |
Сравнение комиссий IBTG.L и TRE3.L
IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TRE3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG.L и TRE3.L
Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что сопоставимо с доходностью TRE3.L в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 4.08% | 4.12% | 2.92% | 0.76% | 0.59% | 1.66% | 2.35% | 0.78% |
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.89% | 4.07% | 4.41% | 4.10% | 1.99% | 0.32% | 1.19% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG.L and TRE3.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for IBTG.L.
IBTG.L is categorized as Short-Term Bond, while TRE3.L is Government Bonds. IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.06% for TRE3.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и TRE3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор